Махмуд-эфенди Алмали Дагестани родился в 1225 году по Хиджре в селе Алмало, ранее входившем в состав Дагестана. Сейчас Алмало находится на территории Республики Азербайджан.
Он работал писарем в селе Илису. В юношеские годы воспитывался у Шейха Юнуса-эфенди Лалали. Разрешение на наставление мюридов и звание устаза-муршида он получил у Хашима Яшмани.
Махмуд-эфенди был глубоко эрудированным ученым, мыслителем, умнейшим и обаятельнейшим человеком. Он постоянно находился под духовным влиянием Пророка Хизри, да приветствует его Аллах, Пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, а также Имамов Раббани, Абд Уль-Кадыра Гилани, Мухаммада Накшбанди, Мухаммада Масума.
В своем завещании Махмуд-эфенди, обращаясь к своим мюридам, сказал: «Во всех своих делах и проблемах полагайтесь на Всевышнего, следуйте указаниям прежних, более праведных алимов, критически анализируйте желания и поступки своей души, следуйте Сунне, не тратьте бесполезно ни одного мгновения, будьте милосердными к людям, никому не вредите. Старайтесь поминать Аллаха и тайно, и явно, не обманывайтесь преходящими благами этой жизни, наставляйте на правильный путь раскаявшихся. Постоянно поминайте Аллаха, отдаляйтесь от нововведений (бида’а), от таких скверных поступков, как разговоры за спиной других, клевета, от грязных мыслей, от взгляда на запретных для вас женщин». Не отрицая необходимости заботы о хлебе насущном и о своей семье, Махмуд-эфенди, да освятится имя его, пишет, что тому, кто любит этот бренный мир, трудно избавиться от лицемерия.
После него как в Азербайджане, так и в Дагестане 12 халифов с его разрешения наставляли мюридов на праведный путь. В последние годы своей жизни Махмуд-эфенди жил в Астрахани и умер там же в 1294 году по Хиджре. Его зиярат в Астрахани посещают многочисленные мюриды и сегодня.